クオンツ・レポート

資料につきましては、弊社社名が発行時点のものとなっている点、予めご了承願います。

2011年

レポート作成日	内　容
2011/12/28	ファクターティルトにおけるポートフォリオの回転率
2011/12/2	アルファ・イーティングと静的最適解と動的最適解の差異
2011/9/26	株式市場における有効ファクターの循環と長期予測と短期予想の合成
2011/8/16	ワーキングペーパー「Composite Factor for Long Only : Alphas, Risks and Constraints」（2010年12月発刊クオンツレポート「複数のファクターを用いたアルファの合成について」の関連文書）－詳細はSSRNへ-
2011/7/15	ムーア・ペンローズの一般化逆行列による多重共線性の回避
2011/6/24	ポートフォリオの分解手法によるファンドリターンの各アルファへの寄与度分解
2011/3/2	複数のファクターによるアルファの合成の計算例
2011/2/10	リスクファクターを考慮したアルファの合成
2011/1/28	複数のファクターを用いたアルファの合成と動的最適化による最適リバランス戦略