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金融機関コード 0010

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クオンツ・レポート

資料につきましては、弊社社名が発行時点のものとなっている点、予めご了承願います。

2011年

レポート作成日 内 容
2011/12/28 ファクターティルトにおけるポートフォリオの回転率
2011/12/2 アルファ・イーティングと静的最適解と動的最適解の差異
2011/9/26 株式市場における有効ファクターの循環と長期予測と短期予想の合成
2011/8/16 ワーキングペーパー「Composite Factor for Long Only : Alphas, Risks and Constraints」(2010年12月発刊クオンツレポート「複数のファクターを用いたアルファの合成について」の関連文書)-詳細はSSRNへ-
2011/7/15 ムーア・ペンローズの一般化逆行列による多重共線性の回避
2011/6/24 ポートフォリオの分解手法によるファンドリターンの各アルファへの寄与度分解
2011/3/2 複数のファクターによるアルファの合成の計算例
2011/2/10 リスクファクターを考慮したアルファの合成
2011/1/28 複数のファクターを用いたアルファの合成と動的最適化による最適リバランス戦略

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