バーラ(BARRA)モデル
(ばーらもでる)
旧米国バーラ社(現MSCI社)が開発したリスク分析モデル。収益率の変動を複数のファクターと各ファクターに対する感応度で説明します(マルチ・ファクター・モデルといいます)。ポートフォリオのリスク管理やパフォーマンス分析のツールとして運用機関に広く普及しています。
(ばーらもでる)
旧米国バーラ社(現MSCI社)が開発したリスク分析モデル。収益率の変動を複数のファクターと各ファクターに対する感応度で説明します(マルチ・ファクター・モデルといいます)。ポートフォリオのリスク管理やパフォーマンス分析のツールとして運用機関に広く普及しています。