シャープ・レシオ
(しゃーぷ・れしお)
リスク調整後のパフォーマンス測度の一つで、ポートフォリオの収益率の標準偏差をリスクとして、そのリスク1単位当たりの超過収益率を表します。
Sp = (rp - rf) ÷ σp
Sp:シャープ・レシオ
rp:ポートフォリオの収益率
rf:無リスク資産の収益率
σp:ポートフォリオの標準偏差
シャープ・レシオの数値が大きいほど、そのポートフォリオは安定的に収益をあげていたことを示します。
(しゃーぷ・れしお)
リスク調整後のパフォーマンス測度の一つで、ポートフォリオの収益率の標準偏差をリスクとして、そのリスク1単位当たりの超過収益率を表します。
Sp = (rp - rf) ÷ σp
Sp:シャープ・レシオ
rp:ポートフォリオの収益率
rf:無リスク資産の収益率
σp:ポートフォリオの標準偏差
シャープ・レシオの数値が大きいほど、そのポートフォリオは安定的に収益をあげていたことを示します。