最適化法

インデックス運用手法の一つで、インデックスに対する個別銘柄の感応度を求め、少ない銘柄数でインデックスに追随することを目指しています。具体的には、二次計画法を利用して一定の制約条件を満たしながらリスクの最小化を図り、個別銘柄のウェイトを算出します。