投資信託用語解説

騰落率

投資信託のある一定期間の収益率をパーセンテージで示したもの。基準価額の騰落に分配金(課税前)を加味して計算した月次収益率を過去一定期間累積計算し、各期間(3ヵ月、6ヵ月、1年、3年、5年、10年)に該当する期間収益率を算出します。基準価額は信託報酬・その他費用控除後の価額ですが、購入時や解約時の手数料は考慮しておりません(騰落率は実際の投資家利回りと異なります)。
※本画面においては、原則として毎月第1営業日夜間22時頃に更新します。なお、設定後当該期間(3ヵ月、6ヵ月、1年、3年、5年、10年)に満たない投資信託においては、計算できないため、-(ハイフン)で表示しています。

標準偏差

投資信託の基準価額(分配金を含む)の変動の大きさを示す指標です。標準偏差の値が大きいほど、基準価額(分配金を含む)の価格変動が大きいことを示します。各期間(1年、3年、5年、10年)に該当する標準偏差を算出します。
※本画面においては、原則として毎月第1営業日夜間22時頃に更新します。なお、設定後当該期間(1年、3年、5年、10年)に満たない投資信託においては、計算できないため、-(ハイフン)で表示しています。

シャープレシオ

投資信託が標準偏差に対して、どの程度の超過収益率(分配金も含む)を得られたかを示す指標です。超過収益率とは、投資信託の騰落率から安全資産の収益率を控除したものです。超過収益率が高く、標準偏差が小さくなるほどシャープレシオの値は大きくなり、運用効率が良いことを示します。 算出式は、(対象期間の平均騰落率-安全資産の収益率)÷標準偏差 となります。
※平均騰落率とは、対象各期間月数分の騰落率を年率換算したもの。
※安全資産の収益率とはリスクがない資産の収益率を指し、本画面では無担保コールレート(年率)を使用しています。
※本画面においては、原則として毎月第1営業日夜間22時頃に更新します。なお、設定後当該期間(1年、3年、5年、10年)に満たない投資信託においては、計算できないため、-(ハイフン)で表示しています。